Дельта гамма в опционах

дельта гамма в опционах

Для этой цели трейдеры, торгующие опционами, изобрели коэффициенты "дельта", "гамма" и "тэта".

что такое индексы волатильности как заработать на дизайне интерьера в интернете

Коэффициент "дельта" измеряет чувствительность цены дельта гамма в опционах, "гамма" - выпуклость опциона, а "тэта" - изменение стоимости опциона со временем. Это значит, что увеличение стоимости базовой ценной бумаги на один пункт приведет к увеличению стоимости опциона "колл" на 0,5 пункта. Стандартный метод хеджирования опционной позиции называется дельта-хеджированием delta hedging.

дельта гамма в опционах прога для расчета бинарных опционов

Как следует из названия, в его основе лежит управление коэффициентом "дельта". Следовательно, для хеджирования опциона можно использовать базовую ценную бумагу.

дельта гамма в опционах

Например, 1 млн. Таким образом, длинную позицию по 1 млн. Характер этой позиции длинная или короткая зависит от суммарного коэффициента "дельта".

Дельта-гамма управление .wmv

Следовательно, эта позиция не является ни длинной, ни короткой. Это значит, что по каждому из двух опционов "колл" будет поставлена одна облигация.

дельта гамма в опционах формула расчета стоимости опциона

Опцион с большим выигрышем исполняется. Таким образом, разность между коэффициентами "дельта" опционов "колл" и "пут" равна коэффициенту "дельта" базовой ценной бумаги.

что такое доска опционов

Поскольку этот коэффициент равен единице, получаем следующее соотношение. Здесь опционы "колл" и "пут" относятся к одной и той же ценной бумаге, имеют одинаковые цены исполнения и даты прекращения действия. Зависимость коэффициента "дельта" опциона от стоимости ценной бумаги при покупке опциона "колл" и продаже опциона "пут" представлена на ил.

Дополнительный материал. Греки опционной позиции.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств.

Вам может быть интересно