Продажа опционов глубоко в деньгах. Account Options

Чем они отличаются, для чего нужны и как вообще с ними работать, вы узнаете, прочитав второй урок нашего продажа опционов глубоко в деньгах курса. Покупка опциона колл. Для начала стоит понять, как строится график.

Убыток равен премии, выплаченной продавцу опциона. График 2.

Эта стратегия с неограниченным риском.

Сформулируем общее правило действий для покупателя опциона пут. Итоги сделки для продавца опциона противоположны результатам покупателя. Проигрыш может оказаться большим, если курсовая стоимость базисного актива сильно упадет.

Для путов, соответственно, наоборот: когда цена базового актива выше цены исполнения страйк опциона. Приведем пример. Попытаемся объяснить более доступно. Этот кусок премии называется внутренней стоимостью.

Это называется временной стоимостью. Изменчивость представляет собой меру колебаний цены базового актива опциона.

Модель Блэка-Шоулза. Для приобретать опцион х гг. Степень колебаний волатильность.

А продавец опциона обязан поставить или приобрести данный актив. То есть в данном случае у покупателя есть выбор реализовать своё право исполнить опцион или отказаться от исполнения опциона. В опционной торговле все права у покупателя, а все обязательства на стороне продавца.

Этот показатель отражает подверженность базового актива ценовым колебаниям. Также некоторое влияние оказывают дивиденды. Уровень процентных ставок.

Опционы стратегии. Правило паритета опционов, Option Parity. Синтетический Call, Put и фьючерс

Эта модель дана вам просто для справки. Потому быть великим математиком вам совсем необязательно!

В следующем уроке мы расскажем вам о таком естественном, почти природном явлении, как улыбка волатильности.